Hareketli ortalama nedir? Kullanımı ve Özellikleri

HAREKETLİ ORTALAMA NEDİR

Hareketli ortalamalar nedir? HO olarak da kısaltılan hareketli ortalama teknik analiz için vazgeçilmez göstergelerden biridir. Belirli bir süre için bir veri setinin/serinin aldığı ortalama değeri göstermektedir. Hesaplanma yöntemine göre genel olarak Basit, Ağırlıklı, Üssel hareketli ortalama çeşitleri bulunmaktadır.

Hareketli ortalamanın amacı tüm diğer indikatörler gibi gelecekteki fiyatları tahmin etmek ve buna göre pozisyon almaktır. Hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ? sorusuna ayrıntılı geçeceğim fakat öncesinde konuyu anlayabilmemiz için özelliklerine birlikte bakalım.

Hareketli ortalamalara ben “indikatörlerin Havva Anası” benzetmesini yakıştırırım. Sebebi ise literatürde ne kadar indikatör (gösterge) varsa yaklaşık %80i hareketli ortalamalardan türetilmiştir veya esinlenmiştir. Bu yüzden konuyu iyi anlamak teknik analizin temeli için elzemdir. Burak V.

Hareketli Ortalamaların özellikleri

Hareketli ortalamaların bazı ortak özellikleri şöyle;

– Hareketli ortalamalar, yukarı, aşağı ya da yatay trend gösterir, fakat sinyaller gecikmeli olarak alınabilir. Süre ne kadar kısa seçilirse indikatör o kadar hassas olur ve fiyat değişimlerine o denli hızlı cevap verir buna karşın süre çok büyük seçilmişse indikatör de bir o kadar yanlış sinyaller verebilir.
– Önemli trendlerin geliştiği dönemlerde, trend içinde konsolidasyon dönemlerini
gösterir. Tepki dönemlerinde ise destek-direnç seviyelerini gösterir.
– Analiz edilen zaman periyodu ne kadar uzunsa o kadar kısa süreli hareketli ortalama
seçilmelidir.
– Uzun zaman aralığında hesaplanan hareketli ortalama genellikle fiyat değişiminin
arkasında kalır.
– Hareketli ortalamalar trendler çizgileri kadar etkili olmasa fiyatların hızının
ölçülmesinde fikir verir.
– Fiyatlar ortalamanın altında veya üstünde olduğu sürece trendin devam etme olasılığı
yüksektir.

Basit Hareketli Ortalama

Basit hareketli ortalama nedir? Basit hareketli ortalama (Simple  Moving Average SMA) en yaygın kullanım alanı bulan hareketli ortalamadır. Örnegin 22 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplamasında son 22 günün kapanış ( kapanışın yerine tercihe göre en düşük, en yüksek veriler de kullanılabilir) değerleri toplanarak, elde edilen değerlerin 22‟ye bölünmesi sonucu 22 günlük periyot için basit hareketli ortalama hesaplanmış olur.

Uzun dönemli hesaplamalarda hatalı sonuçlar elde edilebilir. Kısa vadeler için daha uygundur.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı hareketli ortalama nedir? Basit hareketli ortalamada her veri aynı ağırlığı taşır. Bazı analistler bunun doğru olmadığını savunurlar. Onlara göre, fiyatlarda oluşabilecek ani bir ters harekete karşı çok geçmişte kalmış fiyat verilerine şimdiki verilerle aynı ağırlığı veren basit hareketli ortalama pek de duyarlı olmamaktadır. Dolayısıyla, bu duyarlılığı sağlamak için yakın geçmişte oluşmuş fiyat verilerine daha fazla ağırlık tanımak gerekmektedir. İşte bu düşünceyle ağırlıklı hareketli ortalama (Weighted Moving Average WMA) göstergesi ortaya çıkmıştır.

Diğer bir söyleyişle bu yöntemin amacı, ilk günlere verilen önemi bir ölçüde azaltarak, ağırlığın son günlere kaydırıldığı ve piyasanın son günlerdeki koşullarını daha çok dikkate
alındığı bir hesaplama yapabilmektir.

Üssel Hareketli Ortalama

Üssel Hareketli Ortalama nedir? Ağırlıklı hareketli ortalamanın, ilk günlerin ihmal edildiği eleştirilerine karşı türetilmiş üssel hareketli ortalama, son günleri daha fazla ön planda tutan ve ilk günlerinde ortalamalarını ihmal etmeyen bir hareketli ortalama hesaplama yöntemidir.

Yani üssel hareketli ortalamalar (Exponential Moving Average EMA), yakın geçmişteki verilere aynı ağırlıklı hareketli ortalamalar gibi daha fazla ağırlık vermenin yanı sıra, aynı zamanda mevcut tüm veri noktalarını da hesaba katarlar. Böylece, örneğin 10 günlük bir üssel hareketli ortalama sadece son 10 gündeki değil tüm mevcut tarihi verileri kullanır.

En çok kullanılan hareketli ortalamalar hangileri?

Bir hareketli ortalamanın tüm hisse senetlerine uyması söz konusu olmaz. Örneğin X hissesinde 50 günlük hareketli ortalama çok iyi çalışmışken, başka bir hissede 21 günlük HO daha iyi çalışmıştır.  Tavsiyem bunu kendiniz görerek test etmeniz. Back test dediğimiz olayı grafiğin üzerinde çıplak gözle geçmişe dönük gözlemlemeniz.

Önce bu ayrımın farkında olmamız gerek. Ama genel olarak tüm dünya standartlarında kullanılan HO’lar vardır. Nelerdir bunlar?

5-8-13-20-50-100-200 günlük hareketli ortalamalar en sık kullanılanlardandır.

FIBONACCİ sayıları da 5 8 13 21 34 55 89 144 233 günlük hareketli ortalamalar olarak sıklıkla kullanılır. twitter paylaşımım

Bollinger Bantları da özünde bir hareketli ortalamalardan oluşturulan bir indikatördür. Bu konuya da göz atmanızda fayda var.

https://borsakafasi.com/bollinger-bantlari-nedir-nasil-calisir-nasil-yorumlanir/

Burak V.

Bu makalede EMA nedir? SMA nedir? WMA nedir? Hareketli ortalamalar nedir nasıl kullanılır? sorularının cevaplarını aradık. Umarım faydalı olmuştur.